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11月23日,郴州办事处举办全市农商银行债券投资风险管理与宏观经济研判专题培训,培训邀请2位国内著名资金业务专家顾伟勇、叶灿进行讲课。

本次培训旨在使全市农商银行系统相关人员全面认识当前系统内外资金业务的严峻形势,进一步加强资金业务管理能力,提升资金业务风险管控意识和水平,促进全市农商银行系统资金业务的规范有序发展。培训中,顾伟勇、叶灿老师通过案例分析、模型分析等对债券投资中的风险进行了详细解析,对全市农商银行当前部分资金业务进行了分析,对债券投资的风险管理进行了极具实战意义的讲解,并深入浅出地解答了参训人员在债券投资业务中遇到的疑难问题。参训人员在受训过程中,认真听课,深入交流,对培训进行了充分肯定,纷纷表示将好好把本次培训学到的知识经验运用到今后的资金业务工作之中。

市办事处业务指导科、内控保卫科负责人,稽核大队稽核员;各农商银行行长、分管资金业务的副行长,以及金融市场部、稽核部等相关部门负责人及工作人员共计90余人参加培训。

债券风险管理:郴州办事处举办全市农商银行债券投资风险管理与宏观经济研判专题培训

11月23日,郴州办事处举办债券投资风险管理与宏观经济研判专题培训

相关问答

问:债券交易风险管理高级研修班要考试吗

答:一般研修班是不需要考试的,只要按时上课就好了,普华在线、北京大学、清华大学等开设的高级研修班也是如此。


问:"合理确定本期债券的票面利率"主要针对控制什么风险

答:利率风险就是指可能调整的利率对损益造成影响的预期。风险并不一定是损失,而是造成损失的可能性。要进行利率风险的管理,需要对经济形势、货币政策进行研判,对损益有帮助的利率调整即将发生的时候,应该选择浮动利率的产品以增加收益或降低成本。对损益有损害的利率调整即将发生的时候,应选择固定利率产品,以锁定收益或成本,规避利率调整造成的损失。


问:债券型基金的风险与控制

答:③ 城市用地规模不断扩大
3、 城市发展的动力:社会经济发展--主要动力


问:债券得的持续期和债券的凸性在债券的投资管理中有什么作用?

答:你好,久期和凸性常用于债券的投资分析,久期是债券价格上涨的百分比与到期收益率下降的百分比之比,是一个反应利率敏感性固定收益债券关于利率这一风险因子的一阶变动速率。久期越大,债券价格对收益率的变动就越敏感,收益率上升所引起的债券价格下降幅度就越大,而收益率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。可见,同等要素条件下,久期小的债券比久期大的债券抗利率上升风险能力强,但抗利率下降风险能力较弱。这对债券投资具有重要的指导意义。
凸性是对债券价格的利率敏感性的修正,实质上是债券定价公式关于利率求取二阶导数,凸性对债券价格的影响是债券价格与收益率正向变动,凸性越高,收益率上升引起的债券价格上升幅度越大,收益率下降引起的债券价格下降幅度越小。可见,凸性越大的债券,利率上升时对投资者越有利,利率下降时可减少投资者的损失,总之可以降低风险。
在对债券投资组合进行对冲避险等操作的过程中,往往选取久期相同现金流相反的债券投资,因为这样可以使投资者避免承担利率变化带来的价格风险。但是在构造避险组合的过程中,往往选取凸性更大的组合,因为凸性大可以保证不管利率上升还是下降,都可以与风险资产对冲后带来额外的收益。